Lily lives ______ Beijing.

live 短语: live by “靠……谋生/过活”，live with “和……一起生活”，live in“住在……”。根据题意，住在北京，用介词in。

介词的用法是英语中的难点，因为介词常常不止一个用法，所以平时要注意积累并体会，做到灵活运用。in 后可以加地点，表示“在……”。